Backtesting the open source electricity market model AMIRIS by simulating the Austrian day-ahead market

Abstract

Die Energiewende erfordert erhebliche Veränderungen des derzeitigen Energiesystems. Insbesondere die Strommärkte stehen im Blickpunkt von Politik, Wirtschaft und Forschung. Gründe hierfür sind das Auftreten neuer Marktteilnehmer sowie der stetig steigende Anteil erneuerbarer Energien. Mit dem open source Strommarktmodell AMIRIS können aktuelle und zukünftige Strommärkte in einem agentenbasierten Ansatz untersucht werden. In dieser Arbeit parametrisieren wir AMIRIS, sodass österreichische Day-Ahead-Strommarktpreise für das Jahr 2019 simuliert werden. Wir nutzen ausschließlich offene Daten in stündlicher Auflösung und stellen diese in aufbereiteter Form zur Verfügung. Der Vergleich der Ergebnisse mit historischen Strompreisen, ermöglicht zudem ein Backtesting der Simulation. Die simulierten Ergebnisse weisen im Vergleich mit historischen Preisen eine hohe Übereinstimmung in Bezug auf statistische Eigenschaften (z. B. Durchschnittspreis und Preisdauerlinie) auf. Die Simulation neigt jedoch dazu, niedrigere Preise zu überschätzen und höhere Preise zu unterschätzen. Als Ursache für solche Abweichungen vermuten wir die unvollständige Abbildung strategischer Gebote in AMIRIS. Dennoch ist AMIRIS ein leistungsfähiges und flexibles Werkzeug, um heutige und zukünftige Forschungsfragen im Bereich der Energiewirtschaft zu adressieren. Es sind weitere Forschungen und Entwicklungen erforderlich, um z. B. die Gebotsstrategien von Energiespeicherbetreibern zu verbessern.