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Speeding up Kriging by Using Pivoted Cholesky Decomposition and Low-Rank Structures

Liu, Dishi und Zimmermann, Ralf und Matthies, Hermann G. (2016) Speeding up Kriging by Using Pivoted Cholesky Decomposition and Low-Rank Structures. SIAM Annual Meeting 2016, 2016-07-11 - 2016-07-15, Boston, USA.

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Kurzfassung

Kriging is often impaired in terms of costs and accuracy by ill-conditioned covariance matrices of large dimension N. We propose to tackle both of these problem by using a pivoted Cholesky decomposition (PCD) and a rank-k formulation of Kriging. The PCD solves a rank-deficient but consistent system. By reformulating the maximum likelihood training accordingly, the complexity is reduced to O(k^2N) with k <<N. In numerical tests our approach displays an accuracy comparable to regularization approaches.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/105977/
Dokumentart:Konferenzbeitrag (Vortrag)
Titel:Speeding up Kriging by Using Pivoted Cholesky Decomposition and Low-Rank Structures
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Liu, Dishidishi.liu (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Zimmermann, Ralfralf.zimmermann (at) tu-braunschweig.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Matthies, Hermann G.TU BraunschweigNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Datum:2016
Referierte Publikation:Nein
Open Access:Nein
Gold Open Access:Nein
In SCOPUS:Nein
In ISI Web of Science:Nein
Status:veröffentlicht
Stichwörter:Kriging, pivoted Cholesky decomposition, aerodynamics, uncertainty, SMARTy, TAU
Veranstaltungstitel:SIAM Annual Meeting 2016
Veranstaltungsort:Boston, USA
Veranstaltungsart:internationale Konferenz
Veranstaltungsbeginn:11 Juli 2016
Veranstaltungsende:15 Juli 2016
Veranstalter :SIAM
HGF - Forschungsbereich:Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr
HGF - Programm:Luftfahrt
HGF - Programmthema:Flugzeuge
DLR - Schwerpunkt:Luftfahrt
DLR - Forschungsgebiet:L AR - Aircraft Research
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):L - Simulation und Validierung (alt)
Standort: Braunschweig
Institute & Einrichtungen:Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > C²A²S²E - Center for Computer Applications in AeroSpace Science and Engineering
Hinterlegt von: Görtz, Stefan
Hinterlegt am:27 Sep 2016 08:53
Letzte Änderung:24 Apr 2024 20:11

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